медвежья дивергенция что это такое
Виды дивергенции и ее значения
В прогнозах аналитиков мы часто встречаем фразы «бычья дивергенция» или «медвежья дивергенция». Отметим, что «бычья» дивергенция формируется на нисходящем тренде и указывает на то, что рынок в ближайшее время начнет расти («медвежья» – наоборот). Вовсе не обязательно произойдет разворот рынка. Скорее всего, будет коррекция, откат, отскок… Но трейдер должен понимать, что для него это новые возможности совершить дополнительные прибыльные сделки или выйти из рынка, чтобы затем войти в более выгодных условиях.
Различают несколько видов дивергенции:
Классическая дивергенция встречается наиболее часто. Она же возникает непосредственно перед разворотом тренда . Формирование классической (обычной) дивергенции является сигналом для открытия длинных контртрендовых позиций. Например, если возникает «медвежья» дивергенция. Это значит, что котировки росли до сих пор и, быть может, подрастут еще немного в краткосрочной перспективе. Однако в дальнейшем следует ожидать разворота графика вниз. Вовремя совершенные продажи помогут максимально использовать потенциал формирующегося тренда и получить самую большую прибыль.
Чтобы выявить «медвежью» дивергенцию, трейдеру необходимо следить за максимумами графика и состоянием индикатора. Обычная дивергенция возникает, когда между ними оказывается большая разница. Поведение при формировании «бычьей дивергенции такое же. Только вместо продаж следует совершать покупки, а вместо максимумов следить за минимумами». Большинство опытных трейдеров научились определять классическую дивергенцию визуально. Новичкам советуют детально анализировать графики, рисовать трендовые линии, учитывать уровни поддержки и сопротивления и т. д.
Скрытая дивергенция – это сигнал к продолжению тренда после коррекции или консолидации. По словам экспертов, увидеть ее намного сложнее, чем классическую. В данном случае скрытая «бычья» дивергенция свидетельствует о дальнейшем продолжении восходящего тренда («медвежья» – наоборот). Практика показывает, что только профессионалы высокого класса могут с большой точностью определять формирование таких дивергенций. Новичкам советуют слушать прогнозы опытных экспертов. Если же вы им не полностью доверяете, можно воспользоваться отложенными ордерами. Пойдет график в нужном направлении – хорошо, не пойдет – вы ничего не потеряете. Но игнорировать скрытые дивергенции не следует, поскольку они также являются четкими сигналами для открытия длинных позиций, которые могут принести высокие прибыли. Кроме того, заметить скрытую дивергенцию важно, поскольку она может возникать после обычной дивергенции и указывать на то, что ранее произошел всего лишь локальный разворот, а не смена тренда.
Чтобы выявить скрытую дивергенцию, необходимо также внимательно следить за пиками графика. Так, скрытая «медвежья» дивергенция возникает тогда, когда котировки падают, а индикатор при этом продолжает вырисовывать более высокие максимумы. В ситуации со скрытой «бычьей» дивергенцией все наоборот.
Как отмечают эксперты, скрытую дивергенцию можно сравнить с рогаткой. Необходимо хорошо натянуть резинку, чтобы заряженная в нее пулька выстрелила в обратную сторону. Небольшой откат курса в контртрендовом движении всегда дает лучшие условия для вхождения в рынок по тренду.
Расширенная дивергенция схожа с классической. Но здесь график вырисовывает фигуры, похожие на двойное дно или двойную вершину. При этом второе дно (вершина) находится на том же уровне, что и первое, а индикатор вырисовывает значительно более низкий минимум (высокий максимум).
Расширенная дивергенция говорит о том, что валютная пара или другой финансовый инструмент не войдет в период консолидации, а продолжит движение по тренду после некоторой нерешительности.
Таким образом, расширенная «медвежья» дивергенция свидетельствует о большой вероятности продолжения падения котировок («бычья» – наоборот). Аналитики уточняют, что сформированные вершины (или минимумы) не обязательно должны находиться на одном уровне. Главным признаком расширенной консолидации является то, что индикатор не вырисовывает двойной вершины, следуя за графиком.
Как использовать дивергенции на практике?
В рамках существующих трендов финансовые инструменты движутся лишь незначительное время. Кроме того, сами тренды часто сменяются боковиками, консолидациями, происходят длительные коррекции и т. д. В отличие от этого, дивергенции происходят практически постоянно. Поэтому эксперты называют прогнозирование ситуации на рынке по дивергенциям самым мощным и эффективным методом технического анализа.
Тем не менее умение видеть дивергенции приходит к трейдеру только с опытом. Это единственная причина, по которой начинающие участники торгов должны относиться к ним с осторожностью. Для начала трейдерам советуют составить для себя некий алгоритм действий, которые помогут в будущем эффективно использовать дивергенции для прогнозирования ситуации:
— не пытаться уже сегодня построить свою стратегию на дивергенциях, которые вы еще не научились видеть;
— торговать с учетом и других методов технического анализа, обращая внимание на тренды, уровни поддержек и сопротивлений и пр.;
— внимательно следить за рынком даже тогда, когда вы не входите в него. Это поможет в будущем правильно определять дивергенции;
— слушать прогнозы опытных аналитиков, учитывать фундаментальные факторы и влияние важных экономических новостей, которые могут перечеркнуть все выводы технического анализа;
— постоянно повышать свой образовательный уровень, изучая теорию;
— прежде чем применять торговлю по дивергенциям с реальными средствами, опробовать свои силы на демо-счете.
Все, что вы боялись спросить о дивергенции на форекс
Здравствуйте, товарищи трейдеры! Меня часто спрашивают: работает ли технический анализ? Какой форекс индикатор лучший?
Лучшего индикатора не существует. Но если бы мне предложили выбрать только один элемент теханализа на форекс, который несет в себе наибольшую мощь, то я бы выбрал дивергенцию.
Что такое дивергенция?
Вас, должно быть, интересует, что такое дивергенция? Возможно, вы догадываетесь или вы, должно быть, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении.
В качестве интерпретации данного термина словарь приводит короткий список следующих родственных слов:
Изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.
В ходе трейдинга на рынке форекс вырисовывается явление дивергенции, которое отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».
В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI. Вы можете также увидеть дивергенцию и на других индикаторах, о которых бы вы даже никогда бы и не подумали, что они могут ее отобразить.
Как известно, рынок движется в направлении вверх и вниз, даже в тренде. Осциллятор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, осциллятор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, осциллятор также вырисовывает более высокий максимум.
Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а осциллятор, который строго следует за ним, не отображает более высокого максимума, а вместо этого вырисовывает более низкий максимум! Это четко демонстрирует ситуацию, когда осциллятор указывает на то, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат), или даже разворот рынка.
Рынок делает более высокий максимум, однако индикатор вырисовывает более низкий максимум!
Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией. Мы будем постепенно вводить новые термины и их интерпретацию. На данном примере мы демонстрируем вам тот момент, что индикаторы не всегда отображают тенденцию, имеющуюся на рынке. И мы можем воспользоваться этим расхождением для открытия позиции!
Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок демонстрирует более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором мы предполагаем возможное изменение направления.
Рынок делает второй более низкий минимум, однако индикатор делает более высокий минимум!
Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.
Различные виды дивергенции
Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Существуют различные виды дивергенций.
Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять приемы торговли, и вы будете определять дивергенцию в своих торговых стратегиях, наряду с применением других принципов торговли.
Виды дивергенций
1. Классическая или обычная дивергенция
2. Скрытая дивергенция
3. Расширенная дивергенция
Классическая дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда.
Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.
Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.
Классическая дивергенция
Обычная дивергенция является одним из видов дивергенции, который предвещает разворот тренда на рынке форекс и может являться сигналом для открытия длинной (покупки) или короткой (продажи) позиции.
Классическая медвежья дивергенция:
Классическая медвежья дивергенция
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.
Классическая бычья дивергенция:
Классическая бычья дивергенция
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.
Как вы можете заметить из этих примеров, демонстрирующих дивергенцию, в большинстве случаев, вы увидите линию, соединяющую первый максимум (или минимум) со вторым максимумом (или минимумом), как на графике цены, так и на индикаторе. Это самый лучший способ четкого обнаружения дивергенции. В дальнейшем вы будете видеть дивергенцию визуально, но для начала, пока вы только начинаете осваивать данный сигнал, соединительные линии очень помогут вам в этом. Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок в течение многих лет, но даже и в настоящее время я до сих пор рисую на своих графиках эти вспомогательные линии.
Скрытая Дивергенция
Скрытая дивергенция – это дивергенция, которая является сигналом продолжения тренда и увидеть ее намного сложнее. Об ее существовании знают очень немногие трейдеры. Подобно обычной дивергенции скрытая дивергенция может являться сигналом к открытию либо длинной, либо короткой позиции.
Скрытая медвежья дивергенция:
Скрытая медвежья дивергенция
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.
Скрытая бычья дивергенция:
Скрытая бычья дивергенция
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.
Скрытую дивергенцию иногда сравнивают с рогаткой. Смысл заключается в том, что индикатор выступает в роли рогатки – после небольшой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он уже движется. Индикатор отображает небольшой откат, предоставляя вам хороший сигнал для входа в рынок.
Расширенная дивергенция
Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно отличается от первого. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.
Довольно часто, если рынок делает похожие взлеты и падения, есть надежда то, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может говорить о том, что рынок еще имеет достаточный потенциал для продолжения своего движения и, что консолидации пока еще не произойдет.
Расширенная дивергенция – это одна из разновидностей обычной контр-трендовой дивергенции. Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.
Расширенная медвежья дивергенция:
Расширенная медвежья дивергенция
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.
Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.
К данной ситуации можно подойти и с другой стороны: не думая о расширенной дивергенции, можно увидеть, что график цены вырисовывает двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается сформировать аналогично рынку двойную вершину (или двойное дно). Это выглядит подобно тому, словно индикатор просто перестал пытаться копировать движение цены.
Расширенная бычья дивергенция:
Расширенная бычья дивергенция
Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.
Минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойное дно. Индикатор же показывает значительно более высокий второй минимум.
Заключение
Естественно, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию при открытии позиции на форекс. Следует учитывать показания других индикаторов, графические паттерны, уровни поддержки / сопротивления и сигналы Price Action.
В следующий раз, когда вы будете пользоваться осцилляторами не забывайте о дивергенции, это действительно важно.
Что такое дивергенция в трейдинге
У трейдеров сложилось весьма неоднозначное отношение к индикаторному анализу. Если элементы классического технического анализа встречаются повсеместно — на рабочих столах и начинающих трейдеров, и портфельных управляющих — то отношение к индикаторам более полярное. Часть трейдеров строит на их основе свои торговые системы, а другие полагают, что индикаторы давно устарели и не успевают за всё более ускоряющимися рынками.
Однако есть трейдеры, которые совмещают показания классического анализа и индикаторного, при этом связывая поступающие сигналы с общим новостным фоном и ожиданиями от рынка. Такой подход наиболее профессионален. При этом сигналы индикаторного анализа тоже разнятся по своей силе. Наиболее верным сигналом считается дивергенция, которая возникает достаточно редко и позволяет войти в зарождающийся тренд в самом его начале. В данной статье мы расскажем, что именно из себя представляет дивергенция.
Дивергенция (англ. divergence — «расхождение») является наиболее сильным сигналом индикаторного анализа. Её суть заключается в образовании нового экстремума в цене в направлении доминирующего тренда при необновлении данного экстремума в индикаторе. Цена продолжает своё движение по тренду, в то время как индикатор говорит, что тренд ослаб и продолжает движение лишь по инерции, а доминирующая группа участников уже выдыхается, значит, велика вероятность смены направления движения.
Наиболее распространёнными индикаторами для поиска и анализа дивергенции являются MACD и RSI, но также подходят и многие другие индикаторы — и трендовые, и осцилляторы.
Дивергенции различают по направленности и по количеству экстремумов. Дивергенция, говорящая о вероятной смене медвежьего тренда на бычий и заключающаяся в образовании новой впадины на ценовом графике при необновлении впадины на графике индикатора, называется бычьей. Напротив, если цена образует пик, двигаясь в направлении восходящего тренда, а индикатор показывает неспособность продублировать данный пик на своём графике, то наступает медвежья дивергенция. Она указывает на то, что бычий тренд выдыхается, и медведи могут пойти в полномасштабное наступление.
Также дивергенции отличаются по количеству экстремумов. Стандартной дивергенцией является структура из двух экстремумов, но встречаются и дивергенции из трёх формаций, крайне редко — из четырёх.
Дивергенции отличаются и по форме образуемых экстремумов. Так, выделяют дивергенции, в которых по мере развития ценового тренда график индикатора не просто показывает необновление экстремума, а ещё и пробивает трендовую линию индикатора в процессе своего образования. Это наиболее мощная дивергенция.
Следующей по силе является дивергенция, в которой ценовой тренд обновил свой экстремум, например, хай, а индикатор не обновил хай, но при этом лоу тоже не обновился.
Самой слабой дивергенцией является формация, когда тренд обновляет свой экстремум, а график индикатора просто дублирует предыдущий экстремум, то есть фактически переходит в боковик.
Классически при образовании дивергенции сделки совершаются в тот момент, когда цена пробила свою трендовую линию и оттестировала её с противоположной стороны. При этом стоп-приказ традиционно выставляется за последним ценовым экстремумом пробитого тренда.
Для появления дивергенции необходимо наличие предыдущего тренда, а стараться найти дивергенцию в предыдущем боковике бесполезно. Сигналы дивергенции технических индикаторов усиливаются увеличивающимся объёмом в направлении пробоя ценового тренда. Это подтверждает вливание денег профессионалов в смену тренда. И, наоборот, в последних фазах движения в направлении заканчивающегося тренда объёмы торгов начинают принимать минимальные значения, так как рыночные профессионалы уже не поддерживают ценовое движение в направлении ранее доминировавшего тренда. Также усиливающим дивергенцию фактором является выход каких-либо значимых новостей в момент пробоя ценового тренда — в данном случае фундаментальный анализ совмещается с техническим, и они усиливают друг друга.
Дивергенции могут предоставлять трейдеру весьма качественные сигналы для совершения выгодных сделок, однако возникают относительно редко. Дивергенции технических индикаторов целесообразно сопоставлять с классическим техническим анализом, анализом объёмов торгов, а также общим новостным фоном.
Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Дивергенция на форекс: бычья дивергенция и медвежья дивергенция на рынке
Дивергенция на форекс (Divergence от лат. «divergere» – «расхождение», бычья дивергенция, медвежья дивергенция) и конвергенция (Convergence от лат. «convergo» — «сближение», «схождение») – это два основных понятия, на которых строится работа трейдеров с осцилляторами (флетовыми индикаторами).
Под дивергенцией понимают процесс расхождения графика цены и графика осциллятора.
Под конвергенцией понимают процесс схождения (сближения) графика цены и графика осциллятора.
На финансовых рынках чаще всего используют финансовый термин – «дивергенция». Различают два основных классических вида дивергенций, это:
— Бычья дивергенция
— Медвежья дивергенция
И чтобы сразу было понятно, приведем примеры на графиках:
Бычья дивергенция
Свое название она получила благодаря тому, что предупреждает трейдера о скором развороте графика цены вверх.
Медвежья Дивергенция
На графике выше изображены линия сопротивления цены (верхняя красная линия) и линия сопротивления осциллятора (нижняя красная линия). Если присмотреться, то сразу становится видно, что обе красные линии расходятся в разные стороны (идут в противоположные стороны). Вот это расхождение красных линий и называется Медвежьей Дивергенцией. Обратите внимание, что Медвежья дивергенция образуется из линий сопротивления графика цены и графика осциллятора.
Свое название данная дивергенция на форекс получила благодаря тому, что предупреждает трейдера о скором развороте графика цены вниз.
Используя такое явление как «дивергенция» Вы без труда сможете распознать приближающуюся смену тренда, так:
— Если цена падает, образую новые минимумы, а график осциллятора наоборот идет вверх, то в скором времени график цены (тренд) должен развернуться и пойти вверх.
— Если цена растет, образуя новые максимумы, а график осциллятора наоборот идет вниз, то в скором времени график цены (тренд) должен развернуться и пойти вниз.
При возникновении бычьей или медвежьей дивергенции не нужно сразу открывать сделку против направления тренда, пока не появятся уверенные сигналы о его развороте. Дивергенция говорит лишь о слабости тренда, но никак не является сигналом для входа в сделку!
Дивергенция (расхождение) даёт сигнал о возможном ближайшем изменении направлении цены. Причем это может быть просто коррекция, а может быть и смена направления тренда. Дивергенция наблюдается на всех таймфреймах и всех торговых финансовых инструментах (валютные пары, акции, металлы, товары и т.д.). Существует несколько вариаций дивергенций.
Классификация Бычьей и Медвежьей дивергенций
В зависимости от силы и характера подаваемых сигналов различают несколько вариаций Бычьей и Медвежьей дивергенций. Так дивергенции подразделяются на:
— три класса «классических дивергенций» — модели разворота тренда
— один класс «скрытой дивергенции» — модель продолжения тренда
Три Класса классических дивергенций
В зависимости от силы подаваемых сигналов, «классические дивергенции» подразделяют на три класса:
— Дивергенция «Класса А»
— Дивергенция «Класса В»
— Дивергенция «Класса С»
Дивергенция «Класса А»
Дивергенция форекс «Класса А» является самой классической и самой сильной моделью разворота тренда. Она дает самые верные и надежные сигналы трейдеру, а так же предполагает сильный и резкий разворот тренда. Существуют Медвежья и Бычья дивергенции “класса А”. Смотрите на рисунок ниже:
Описание:
Медвежья дивергенция «Класса А» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены достигает нового максимума (возрастает), а осциллятор достигает более низкого максимума (понижается). В данном случае ключевым моментом является, то, что второй (более низкий) максимум осциллятора не имеет достаточно силы, чтобы подняться выше своего первого максимума.
Бычья дивергенция «Класса А» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены достигает нового минимума (понижается), а осциллятор достигает более высокого минимума (возрастает). В данном случае ключевым моментом является, то, что второй (более высокий) минимум осциллятора не имеет достаточно силы, чтобы опуститься ниже своего первого минимума.
Дивергенция «Класса В»
Дивергенция «Класса В» является более слабой моделью разворота тренда, которая, скорее говорит о постепенном и умеренном развороте тренда. Поэтому, для открытия сделки необходимы дополнительные подтверждающие сигналы. Существуют Медвежья и Бычья дивергенции “класса B”. Смотрите на рисунок ниже:
Описание:
Медвежья дивергенция «Класса B» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует двойную вершину (боковое движение), а осциллятор достигает более низкого максимума (понижается). Данная модель предполагает, что у цены еще сохранилась некоторая сила для продолжения предшествующего тренда. Но так как двойная вершина (боковое движение) говорит о равенстве сил быков и медведей, необходимо быть очень осторожным и желательно получить подтверждающий сигнал из других источников, перед тем, как открыть сделку.
Бычья дивергенция «Класса В» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует двойное дно (боковое движение), а осциллятор достигает более высокого минимума (возрастает). Данная модель предполагает, что у цены еще сохранилась некоторая сила для продолжения предшествующего тренда. Но так как двойное дно (боковое движение) говорит о равенстве сил быков и медведей, необходимо быть очень осторожным и желательно получить дополнительный подтверждающий сигнал из других источников, перед тем, как отрыть сделку.
Дивергенция «Класса С»
Дивергенция «Класса С» является самой слабой по силе сигнала из трех представленных классов. Чаще всего она формируется на очень изменчивом рынке, и именно поэтому, при ее образовании, желательно воздержаться от входа в сделку. Тем не менее, каждому трейдеру необходимо иметь представление о существовании данного класса дивергенции, хотя бы для того, чтобы знать при какой дивергенции необходимо воздержаться от заключения сделки.
Существуют Медвежья и Бычья дивергенции “класса С”. Смотрите на рисунок ниже:
Описание:
Медвежья дивергенция «Класса С» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует более высокий максимум (возрастает), а осциллятор формирует двойную вершину(боковое движение). Важным моментом в данной ситуации является то, что осциллятор образует двойную вершину, сообщая нам при этом, что потеря основной силы тренда не столь значительна.
Бычья дивергенция «Класса С» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует более низкий минимум (понижается), а осциллятор формирует двойное дно (боковое движение). Ключевым моментом в данной ситуации является то, что осциллятор образует двойное дно, как бы говоря нам при этом, что потеря основной силы тренда не столь значительна.
Скрытая дивергенция
«Скрытая дивергенция» так же является одной из вариаций дивергенций, но в отличие от «классических моделей» она является моделью продолжения тренда. Смотрите на график ниже:
Существует «Медвежья скрытая дивергенция» и «Бычья скрытая дивергенция». Обе дивергенции дают эффективные и надежные сигналы.
Скрытая дивергенция является противоположностью «классических дивергенций» и напоминает классическую дивергенцию “класса А”, но с противоположным направлением линий поддержки и сопротивления. Так, если присмотреться на график выше, то можно заметить что:
— у Медвежьей скрытой дивергенции: направление линий сопротивления графика
цены и графика осциллятора сходятся;
— у Бычьей скрытой дивергенции: направление линий поддержки графика цены и
графика осциллятора расходятся.
Описание:
Медвежья скрытая дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда более низкие максимумы графика цены (график цены понижаются) и более высокие максимумы осциллятора (график осциллятора повышается) подтверждают нисходящий тренд.
Бычья скрытая дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда более высокие минимумы графика цены (график цены повышается) и более низкие минимумы осциллятора (график осциллятора понижается) подтверждают восходящий тренд.
Обобщение:
Построение линий дивергенций на всех классических и скрытой дивергенции строятся на одинаковых принципах, так:
— Медвежьи дивергенции строятся по линиям сопротивления графика цены и линиям сопротивления графика осциллятора.
— Бычьи дивергенции строятся по линиям поддержки графика цены и линиям поддержки графика осциллятора.
Условия, при которых значение образования дивергенций повышаются, а сила сигналов усиливается:
— На более высоких таймфреймах (временных зонах) значение дивергенции усиливается. Например, на дневном графике (таймфрейме) дивергенция надежнее, чем на 30 минутном графике (таймфрейме).
— Дивергенция приводит к развороту тренда только на трендовом рынке. Например, можно подтвердить наличие тренда с помощью трендового индикатора ADX. В данном случае, достижение первого из двух пиков на графике цены должно подтверждаться повышением ADX (более 25). Дивергенция является единственной моделью, при которой сигналы осцилляторов являются надежными именно на сильном тренде.
— Иногда на рынке образуется «Тройная дивергенция» быков или медведей, которая состоит из трех минимумов/максимумов цен и трех минимумов/максимумов осциллятора. Данный вид дивергенций обладает еще большей силой, чем обычные дивергенции, так как имеет большее количество уровней поддержки/сопротивления.
Дивергенция на форекс — Торговля
Торговля на Классических Дивергенциях
Для начала, давайте вспомним, какими характеристики обладает индикатор «Полосы Боллинджера»:
— определяет момент разворота тренда (например если дивергенция форекс образовалась в пределах «Полос Боллинджера» мы можем ожидать разворот тренда).
— определяет относительную перекупленность/перепроданность торгового инструмента (валютной пары, металлы, акции и т.д.).
— приблизительно 85 % времени график цены остается в пределах «Полос Боллинджера». А значит мы без труда можем определить моменты перекупленности/перепроданности.
— Расширение «Полос Боллинджера» говорит об увеличении волатильности на рынке а сужение, наоборот, об уменьшении волатильности на рынке.
— Движение цены, которое началось у первой «Полосы Боллинджера» чаще всего стремиться дойти до второй «Полосы Боллинджера». С помощью данного свойства индикатора можно определить цели сделки.
— Ситуация когда образуются пики (основания и вершины) вне «Полос Боллинджера», за которыми образуются пики (основания и вершины) внутри «Полос Боллинджера», служит очень хорошим признаком для разворота тренда.
— Чаще всего, когда цена приближается к верхней/нижней «Полосе Боллинджера» она ведет себя следующим образом: либо разворачивается и идет назад, либо пробивает «Полосу Боллинджера» с последующим сильным продолжением вперед. В данном случае нас интересует разворот цены, поэтому нам необходимо вовремя идентифицировать его для того чтобы вовремя войти в сделку.
Нас с Вами скорее интересуют последние две характеристики индикатора, так как именно они дают нам сигналы об изменении направления тренда во время возникновения дивергенции. В данном случае цена разворачивается, «Полосы Боллинджера» формируют уровни поддержки/сопротивления после формирования классической дивергенции.
Приведем примеры из практики на классических дивергенциях: медвежьем и бычьем.
1. Медвежья дивергенция.
На рисунке видно, что образовалась классическая модель медвежьей дивергенции (верхняя наклонная оранжевая линия на графике цены направлена вверх, а нижняя наклонная оранжевая линия на графике осциллятора направлена вниз).
После образования классической медвежьей дивергенции на графике показано, что бычья свеча пробивает самую верхнюю «Полосу Боллинджера» и закрывается вне ее (выше нее) – это “свеча дивергенции”. Затем образуется следующая свеча, которая так же открывается выше самой верхней «Полосы Боллинджера» а закрывается уже внутри (ниже самой верхней «Полосы Боллинджера») «Полос Боллинджера» (Помните! — крайние «Полосы Боллинджера являются хорошими уровнями поддержки/сопротивления!»). Цена как бы отталкивается и идет назад. Совместно с дивергенцией, это является хорошим признаком, что цена должна развернуться вниз.
Определимся, когда же нужно открыть сделку на продажу. После того, как цена опуститься чуть ниже минимума “свечи дивергенции” открываем сделку на продажу. При этом защитный уровень Стоп-Лосс ставим чуть выше максимума “свечи дивергенции” на 5-15 пунктов (в зависимости от валютной пары, торговой стратегии, ситуации на рынке и т.д.).
Теперь необходимо определиться, когда же нужно закрыть сделку. И здесь нашей целью будет являться уровень достижения ценой противоположной, самой нижней «Полосы Боллинджера» (одно из свойств индикатора!). На рисунке показано, как одна из медвежьих свечей идет вниз и пробивает нижнюю «Полосу Боллинджера». Как только это произошло, мы должны зафиксировать прибыль.
2. Бычья дивергенция (на рисунке справа).
На рисунке справа видно, что образовалась классическая модель бычьей дивергенции (верхняя наклонная оранжевая линия на графике цены направлена вниз, а нижняя наклонная оранжевая линия на графике осциллятора направлена вверх).
После того, как образовалась классическая модель бычьей дивергенции, на графике показано, что длинная медвежья свеча пробила самую нижнюю «Полосу Боллинджера» вниз и закрылась ниже нее – это “свеча дивергенции”. После этого образуется следующая (бычья) свеча, которая открылась ниже самой нижней «Полосы Боллинджера» а закрылась выше нее (выше самой нижней «Полосы Боллинджера»). Цена как бы оттолкнулась и пошла вверх. Совместно с дивергенцией, это является хорошим признаком, что цена должна развернуться вверх.
Теперь определимся со—входом в сделку. Как только цена повысится чуть выше максимума “свечи дивергенции” открываем сделку на покупку. При этом защитный уровень Стоп-Лосс ставим чуть ниже минимума “свечи дивергенции” на 5-15 пунктов (в зависимости от валютной пары, торговой стратегии, ситуации на рынке и т.д.).
Далее, необходимо определиться с ценой закрытия сделки. И здесь нашей целью будет противоположная (самая верхняя) «Полоса Боллинджера». На рисунке показано, как длинная бычья свеча идет вверх и пробивает верхнюю «Полосу Боллинджера». Здесь мы закрываем нашу сделку и фиксируем прибыль.
Замечание:
Так как Вы работаете на разворотах (открываете сделку против основного тренда), то всегда обращайте внимание на более старший таймфрейм и будьте очень осторожными!
Торговля на Скрытой Дивергенции
Сразу надо подчеркнуть, что торговля на скрытой дивергенции сразу дает нам ряд преимуществ:
— Мы работаем по тренду! А значит, процент успеха резко вырастает.
— Легко определить точку входа и выхода из сделки.
Если у нас образовалась Бычья скрытая дивергенция:
— то для начала нам необходимо идентифицировать “разворотную свечу (бар)” с более высоким минимумом, на которой появился более низкий минимум осциллятора.
— размещаем ордер на покупку выше максимума “разворотной свечи (бара)” с более высоким минимумом, а защитный ордер Стоп-Лосс размещаем ниже минимума той же самой свечи.
— Закрываем сделку, когда осциллятор достигает уровня перекупленности (линии осциллятора пересекаются в нисходящем направлении).
Для Медвежьей скрытой дивергенции на форекс правила обратны.
Вывод
Термины дивергенция на форекс и ее виды — бычья дивергенция и медвежья дивергенция широко используют на на финансовых рынках мира. Сигналы подаваемые ею являются сильными по силе и значению.