Волна вульфа что это
Волны Вульфа. Как строить и как торговать
Волновая природа ценового движения нашла своё отражение не только в работах Ральфа Эллиота, но и в трудах многих других исследователей (таких например как Кондратьев, Жюгляр, Кузнец, Китчин и многие другие). Подробнее об этом вы можете узнать в статье: Экономические циклы.
А сегодня я предлагаю вашему вниманию действительно сильный инструмент технического анализа рынка – волны Вульфа. Назван инструмент, как и положено, в честь своего создателя Билла Вульфа. Этот известный в своё время трейдер и аналитик фондового рынка создал свою теорию на основе одного из базовых законов мироздания, а именно на третьем законе сэра Исаака Ньютона.
Помните из школьного курса физики: «Каждому действию есть противодействие равное ему по силе»
Действительно, что такое волна? По сути своей это элемент маятниковой структуры, траектория движения этого самого маятника. Качнувшись в одну сторону, маятник неизбежно возвращается обратно. А энергией для его колебаний (так называемым топливом рынка) здесь выступает весь объём сделок, совершаемых рядовыми трейдерами, маркетмейкерами и прочими игроками рынка.
Как строить волны Вульфа
Построение волн Вульфа, в принципе, особой сложности собой не представляет. Однако оно требует некоторого опыта и внимательности. Перед тем как начать торговать по этому методу рекомендуется проштудировать ценовую историю за несколько предыдущих лет, с целью поиска и построения этих волн.
Бычья волна Вульфа
Давайте начнём с бычьей волны. Почему волна называется бычьей? Потому что итоговым аккордом данной волны идёт ценовое движение вверх (рост цены).
Как видите, базовая структура волны Вульфа состоит из шести точек соединённых пятью отрезками. Эти точки, а также вспомогательные отрезки, проведённые через них, должны удовлетворять определённым правилам. Вот эти правила:
Медвежья волна Вульфа
Эта волна называется медвежьей, поскольку её результирующим движением является движение цены вниз.
По сути, эта волна является не чем иным, как зеркальным отражением рассмотренной выше бычьей волны. Соответственно и все правила для неё, это отзеркаленные правила для бычьей волны:
Как торговать на волнах Вульфа
С теоретической частью мы разобрались, теперь давайте рассмотрим, как применять волны Вульфа на практике. Как уже понятно из вышесказанного, точкой покупки в бычьей волне и точкой продажи в медвежьей волне является точка 5.
То есть задачей трейдера является правильно идентифицировать волну Вульфа, дождаться образования точки 5 (как уже было описано, она образовывается на пересечении цены и луча соединяющего точки 1 и 3) и открыть позицию.
Ну и, в конце концов, трейдеру остаётся забрать свою прибыль, закрыв позицию в точке 6 (образованной пересечением цены и луча проведённого через точки 1 и 4).
Да, в общих чертах всё именно так, ничего сложного. Однако есть некоторые нюансы, которые мы сейчас и рассмотрим.
Нюансы входа в позицию
Первый из этих нюансов касается точки входа в позицию. Зачастую возникает такая ситуация, когда цена, что называется, протыкает луч 1-3. Получается так, что её разворот и, соответственно, формирование точки 5 образуются за пределами этого луча.
В данном случае говорят, что цена вошла в так называемую Sweet Zone (с англ. сладкая зона).
На рисунке показано графическое построение Sweet Zone. Для того чтобы определить границы этой зоны нужно провести две линии. Первая линия проводится через точки 2 и 4, а вторая линия проводится параллельно ей, через точку 3.
Условием для появления такой «сладкой зоны» является схождение лучей 2-4 и 1-3. Если эти лучи параллельны или расходятся, то никакой Sweet Zone не образуется.
Почему эта зона названа сладкой? Да потому что это самый предпочтительный момент для входа в позицию.
Нюансы выхода из позиции
Выход из позиции должен осуществляться по одному из следующих критериев (в зависимости от того какое событие случится раньше):
Выход по ориентировочной цене прибытия (EPA), это не что иное, как описанный выше выход в точке 6.
Выход по ориентировочному времени прибытия (ETA), это выход в момент времени соответствующий точке построенной следующим образом:
Как видите, точка ETA находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3. В идеально сформированной волне Вульфа моменты выхода по ETA и EPA совпадают (то есть эти две точки лежат на одной вертикальной прямой). Однако найти такой идеальный паттерн в реальных условиях весьма затруднительно, поэтому следует осуществлять выход из позиции по тому моменту, который наступит раньше (либо это будет образование точки 6 (EPA), либо это будет достижение времени заданного точкой ETA).
Особенности формирования точки 4
Отдельно следует поговорить об особенностях формирования точки 4. Дело в том, что в данной области цена часто входит в небольшой флэт, она может нарисовать паттерн «прямоугольник» например. То есть возникает такая ситуация, когда невозможно однозначно идентифицировать точку 4. А если нет определённости с четвёртой точкой, то нет её и с точкой 6 (ведь точка 6 лежит на луче, проходящем через точки 1 и 4).
В этом случае предлагается следующее решение:
Критерии эталонной волны Вульфа
Хотя в реальности встретить полностью идеальную волну Вульфа, представляющую собой эталон, практически невозможно, тем не менее, чем ближе будет рассматриваемая волна к этому эталону, тем меньше будет вероятность получения трейдером ложного сигнала к открытию позиции.
Давайте рассмотрим критерии, которым должна соответствовать эталонная волна Вульфа:
Повторюсь, найти на графике такую волну Вульфа, которая бы удовлетворяла всем приведённым здесь условиям, довольно трудная задача. Однако, чем большему количеству указанных критериев будет соответствовать найденная волна, тем большей будет её потенциальная надёжность.
Стратегия торговли
Итак, мы нашли на ценовом графике волну Вульфа. Проверив её по всем выше приведённым критериям, мы пришли к выводу о том, что она хоть и не идеальная, но всё же потенциально подлинная волна Вульфа. Я говорю потенциально, потому что это не завершённая волна, а волна, состоящая пока из четырёх точек (когда волна завершится, торговать на ней уже будет поздно).
Сейчас мы ждём формирование пятой точки волны, после которой следует входить в позицию. Пятая точка образуется на развороте цены, который, в свою очередь должен быть осуществлён либо на луче 1-3, либо в Sweet Zone.
Если разворот будет осуществлён дальше чем в Sweet Zone, то такую волну считаем ложной и торговлю по ней не ведём.
Пример стратегии торговли по волнам Вульфа (кликните для увеличения)
В нашем примере (на рисунке выше) разворот произошёл в Sweet Zone.
Для того чтобы удостовериться в истинности точки 5 (т.е. в истинности произошедшего разворота), мы открываем позицию на покупку (BUY) только на выходе из Sweet Zone.
Прибыль я рекомендую забирать чуточку раньше достижения ценой точки 6, а ордер STOP LOSS можно выставить либо на дальней границе Sweet Zone, либо сразу за точкой 5 (как в данном случае).
Кстати обратите внимание, что в данном случае выход осуществляется по EPA (то есть по достижении ценой точки 6), так как ETA находится дальше. В противном случае (если бы EPA находилась правее ETA) выход осуществлялся бы по достижении ценой временного значения соответствующего точке ETA.
Резюме
В общем и целом, волны Вульфа представляют собой достаточно надёжные паттерны, позволяющие торговать как на фондовом, так и на валютном рынках. Искать эти паттерны можно на графиках с любым таймфреймом (они показывают хороший результат вне зависимости от выбранного таймфрейма графика).
В принципе, волны Вульфа можно сделать основой торговой системы трейдера, однако не следует забывать о том, что любой паттерн технического анализа лучше всего работает в комплексе с другими его инструментами. Поэтому всегда ищите подтверждения сигналов, даваемых волнами Вульфа, от других индикаторов.
Как прибыльно торговать по Волнам Вульфа
Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Многие из вас наверняка натыкались в сети на упоминание методики торговли под названием «Волны Вульфа». Какие-то инфобизнесмены пытаются продавать курсы на ее основе, хотя ничего сложного или секретного в данной стратегии подхода к трейдингу нет. И сегодня мы разберем что же это за волны такие, как их находить на графике, и самое главное – как использовать в трейдинге для получения прибыли.
Согласно Эллиоту, рынок имеет Волновую структуру и подчиняется неким маятниковым движениям. Многие другие исследователи солидарны с ним и некоторые из них разработали свои собственные волновые теории. Одна из них – Волны Вульфа.
Из Курса «Форекс для чайников» мы помним несколько фигур разворота и продолжения. Эти фигуры довольно субъективное явление. Правил для их построения не так уж и много. Зачастую для новичков примечательно видеть эти фигуры там, где их нет вообще.
Волны Вульфа же – это паттерн разворота, подчиняющийся очень строгим правилам. По мнению автора этой статьи, данный паттерн является самой точной и наименее субъективной фигурой разворота. Процент успешной отработки этой фигуры весьма высок. Изучение Волн Вульфа определенно не для новичков и приступать к освоению этой торговой стратегии стоит где-то после года торговли. Данный паттерн встречается практически на всех таймфреймах и отрабатывается на всех инструментах.
Согласно Ньютоновской механике, каждое действие имеет свое противодействие. Торговая система на Волнах Вульфа была разработана, взяв за основу это утверждение. Цена, подобно маятнику, раскачивается из стороны в сторону: вверх – вниз. И ее движения не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы научимся видеть практически незримое. То, что упускают другие трейдеры.
Обратим внимание на картинку ниже. Это – “Бычий паттерн Вульфа“. Все волны в данном паттерне пронумерованы, все они важны и у каждой волны есть своя определенная функция.
Правила бычьего паттерна:
Медвежий паттерн Вульфа
Правила медвежьего паттерна:
Данные правила описывают идеальные паттерны Вульфа. Такие ситуации возникают довольно редко и в реальности, как обычно, имеются некоторые нюансы. Рассмотрим их:
Нюансы возникающие при работе с четвертой точкой
Зачастую, в момент образования четвертой точки рынок может флетить или цена рисует треугольник, в образовавшейся мешанине из вершин довольно трудно найти истинную четвертую точку. Мы попадаем в затруднительную ситуацию и не уверены: какая же из линий, проведенных из точки 1 в точку 4, будет истинной целевой линией для образования точки 6. Давайте учтем их все. Да, да, вы не ослышались. Теперь у нас много точек 6.
Обратим внимание на медвежий паттерн на картинке выше. Как мы можем видеть из данного схематического изображения, в конечном счете все точки 6 лежащие на линии 1-4 были отработаны, но этого могло и не произойти. Нам необходимо рассчитать свой лот таким образом, чтобы на каждой точке касания линий 1-4 закрывать его по чуть-чуть, если мы не уверены в конечной цели. Как вариант, мы можем пододвигать стоп-лосс после прохождения каждой линии 1-4. По достижению точки 6 все позиции закрываются. Дальнейшее движение может продолжится, а может и отскочить. Вероятность этих событий 50%. Никогда не стоит игнорировать правило выхода на последней 6-ой точке.
Вкусные зоны в паттерне Вульфа
Для того, чтобы начать движение от точки 5 к точке 6 нам необходимо набрать ликвидности. В связи с чем, иногда точка 5 находится ниже линии 1-3 или частенько шипует её. Зона, находящаяся ниже 5-ой точки, лежащей на линии 1-3, называется вкусная зона (sweet zone). Войти в сделки в этой зоне считается самым прибыльным.
Очертить границы данной зоны довольно просто. Необходимо провести вспомогательную линию между вершинами 2 и 4. Продублировать данную линию строго параллельно и перенести ее в точку 3. В случае, если линия построенная из 2-ой в 4 точку параллельна линии, построенной через точки 1-3, – вкусная зона отсутствует.
Если угол, построенный из точки 3 нашей предполагаемой точки 5 во вкусной зоне слишком широкий относительно линии 1-3, то вероятней всего вы что-то сделали неправильно и это вообще не паттерн Волн Вульфа.
Алгоритм нахождения паттерна Вульфа на графике
Ищем на графике 3 точки (максимумы или минимумы), лежащие на одной линии. Проверяем, есть ли около них вершины 2 и 4. Сверяем расположение вершин согласно правилам медвежьего или бычьего паттерна (см. выше).
Рассмотрим несколько примеров на практике
Мы не можем знать где и когда цена соприкоснется с этой линией. Поэтому мы установим луч из этой прямой идущей в бесконечность. А для этого осуществим маленький алгоритм действий. Нажав правой кнопкой мыши на нашу линию, выбираем “Свойства“, затем “Параметры“, и “Луч“.
Ждем отработки паттерна. Есть ценовое касание. Это действительно был паттерн Вульфа. Отличный результат. Подсчитаем нашу прибыль.
Далее попытаемся разыскать наш паттерн на примере золота GOLD (M15)
На этом графике мы можем наблюдать четко растущий бычий тренд. Выглядит график немного сумбурно и не очень красиво, хотя подходит к нашим стандартным правилам построения бычьего паттерна. Пройдемся по ним:
Прогнозируем движение вниз, совершая сделку на продажу в точке 5. Цена вновь тестирует линию 1. Возможно, это какая-то ошибка, но как мы помним, иногда, у паттерна Вульфа образуются “Сладкие зоны” (Sweet zone). Находим, ее проложив (синюю) линию из 2 в 4. Далее копируем ее в точку 3. У нас определенно есть зазор под вкусную зону. Смотрим что же будет дальше.
Видим где произошел (условный) пробой тренда. Далее мы можем наблюдать ложный сигнал разворота цены, но несмотря на это, остаемся в сделке и дожидаемся полной отработки паттерна. Да, паттерн себя отработал и мы можем зафиксировать прибыль, вздохнув с облегчением. Длительность сделки составила 2 торговых дня.
А что же насчет сырья, CFD-контрактов и прочих активов? Тоже самое. Вульф работает везде. Посмотрим на примере нефти Брент BRN (H1).
Строим фигуру, согласно всем правилам, и совершаем сделку на продажу в ожидании отработки фигуры.
Дожидаемся касания. Закрываем сделку. Подсчитываем прибыль:)
Вывод
При том что паттерн Вульфа довольно сложная для восприятия фигура, требующая длительных тренировок для своего обнаружения, он является одним из наиболее эффективных инструментов волнового технического анализа. Потенциал от использования данного паттерна превзойдёт все ваши ожидания и предположения о его использовании. Несмотря на кажущуюся невозможность образования такой сложной фигуры на графике, она образуется весьма и весьма часто и к тому же является одной из наиболее прибыльных.
Волны Вульфа: описание, стратегия торговли
Содержание статьи
Данная структура движения цены представляет собой в конечном итоге модель ”Клин”. Автор метода предполагал, что трейдер должен обладать уникальными качествами и иметь в своем арсенале редко-используемые варианты торговли, чтобы в корне отличаться от других участников рынка. Именно паттерн ”Волны Вульфа” имеет такие особенности и способен вытолкнуть новичка на новый уровень понимания и оценки рынка. Однако, как при работе с любым другим вариантом торговли или применением технического индикатора, насколько бы удачным не был он на истории, многое зависит от человека, в руки которого он попадает.
Здесь важно помнить, помимо наличия хорошего метода нужно научиться ждать формирования модели, готовится к торговле и заранее искать формирующиеся модели, чтобы в нужный момент быть полностью готовым войти в рынок. Если такой структуры сейчас на рынке нет, имеет смысл просто ждать и оставаться без позиций, нужный паттерн обязательно появится. Конечно же, это может произойти не сегодня и не завтра, а к примеру, через неделю.
Что такое Волны Вульфа
Любой графический анализ представляет собой субъективный метод анализа рынка, потому важно получить опыт применения и поиска ”Волн Вульфа” для четкой идентификации моделей в будущем. Исходя из собственного опыта довольно часто такой паттерн представляет собой неправильную модель ”Голова и Плечи”. Здесь мы не ожидаем пробой линии ”Шеи”, а наоборот просто ждем отскок от данного уровня и движение в противоположном направлении. Вполне вероятно, что для новичка на рынке будет проще искать именно такую структуру.
Структура Волны Вульфа
«Волны Вульфа» представляют собой ценовую структуру в основе которой лежит модель ”Клин”. По мнению самого автора, для использования модели важно уметь строить линии тренда, а также иметь под рукой график, где мы это будем делать. По сути, важно распознать саму модель и провести несколько линий, чтобы найти место входа в рынок и просчитать потенциальную прибыль, которую данная модель может дать трейдеру. Также с помощью данной модели можно определять расчетное время достижения цели, а также саму цель. Но не стоит сильно доверять времени отработки цели паттерна. Важно запомнить, что именно в основе модели лежит паттерн ”Клин”.
Как строить Волны Вульфа?
Условно можно разделить модели на два варианта, для покупки, где ожидается рост цены, и второй вариант для продажи, где ожидается отскок и снижение котировок финансового инструмента. Рассмотрим как строить «Волны Вульфа», вариант для покупки, который трейдеры называют ”Бычья Волна Вульфа”.
Для определения цели нужно провести линию тренда через точки 1 и 4, данная линия и будет выступать целевой. Также автор указывает на область ”Sweet Zone”, для ее определения нужно приложить к уровню точки 3 линию построенную через точки 1 и 4, тем самым мы получаем область в которую цена может провалиться перед началом роста.
Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс
Торговать такие модели можно на разных временных промежутках. В качестве примера, рассмотрим структуру волны на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD. Как мы видим, пара корректировалась после сильного падения. Можно было предположить, что формируется разворотная модель ”Голова и Плечи” и стоит ожидать продолжение роста.
Однако, важным моментом здесь выступает наклон линии ”Шеи”. Здесь она направлена против предшествующей тенденции, поэтому такая модель является неправильной, продолжения роста ожидать не стоит. В большинстве случаев такой паттерн представляет собой именно ”Медвежью Волну Вульфа”. В момент теста уровня 0.7070 произошел отскок со значительным падением. Стоит отметить, что котировки даже не сильно вышли в область ”Sweet Zone”.
Подтверждением падения здесь выступает пробой линии тренда и закрытие котировок под уровнем 0.6950. Отменой варианта мог стать сильный рост и пробой уровня 0.7130, что указало бы на пробой области ”Sweet Zone”. Такое сильное падение было спровоцировано, тем, что рынок был нисходящий и данная модель направлена в сторону продолжения падения.
Рассмотрим ”Бычью Волну Вульфа” на примере валютной пары USD/CHF. Здесь движение происходит в рамках боковой тенденции. Как видим, есть верхняя граница диапазона и нижняя, как таковой направленной тенденции на данный момент нет. В боковом движении может быть несколько моделей, и они могут отрабатываться одна за другой, что мы здесь и наблюдаем. Формировалась модель ”Голова и Плечи”, однако линия ”Шеи” направлена вниз, что не характерно для разворотной модели.
Поэтому мы не ожидаем пробой такой линии, а наоборот ожидаем отскок и рост с целевой линии построенной через точки 2 и 4. Целью роста и отработки модели выступает уровень 0.9940, где и оказалась цена через определенное время. Отменой подъёма пары могло бы стать падение и пробой уровня 0.9750, что указывало бы на пробой области ”Sweet Zone”, удерживать позиции после такого пробоя смысла нет.
Интересным вариантом использования модели выступает не просто покупка от точки 5, а здесь мы можем заблаговременно спрогнозировать где же будет располагаться такая область еще в момент формирования точки 4. Сам автор не рекомендует продажи от точки 4, но в целом такой подход также может быть актуальным, потому что в основе модели лежит именно паттерн ”Голова и Плечи”, а по такой модели оптимальным местом для входа выступает формирование ”Правого плеча”. Рассмотрим пример на графике валютной пары GBP/NZD, здесь формируется ”Бычья Волна Вульфа”.
Котировки отталкиваются от уровня точки 4, ожидается падение GBP/NZD к уровню 1.85, где можно будет говорить о начале роста с целью на уровне 2.15 и выше. Следовательно, это движение мы можем взять в рамках формирования модели. Отменой сценария роста станет снижение котировок и пробой уровня 1.75. Как видим, область ”Sweet Zone” располагается довольно глубокого. Подтверждающим сигналом к началу подъёма выступит пробой нисходящей линии тренда, построенной через точки 2 и 4, и закрепление над уровнем 1.94, такой пробой уже состоялся.
Конечно же некоторые трейдеры подстраивают модели под себя и добавляют различные фишки. К примеру, в качестве подтверждающего сигнала в момент формирования точки 5 можно добавить индикатор MACD, и ждать формирования на нем ”Дивергенции”.
Как только сигнальная линия покидает область гистограммы, при условии, что есть сигнал в продажу, можно рассматривать короткие позиции. Причем здесь не нужно будет брать на себя риск, равный области ”Sweet Zone”, он будет гораздо ниже.
Следующим вариантом может быть построение линии тренда после тест точки 5. Здесь мы ждем пробоя данной линии и только после этого принимает решение о входе в короткую позицию по паре USD/JPY.
Стоп в данном случае выставляется за максимумом точки 5, что опять же гораздо меньше, чем вся область ”Sweet Zone”. Но в том же время мы не продаём на максимуме и можем потерять часть движения.
Заключение
Данный вариант торговли обладает существенными преимуществами, таким как простые правила входа и выхода из рынка с понимаем структуры движения цены, нет необходимости в применении дополнительных способов анализа, такой подход к анализу рынка подойдет как новичку, так и более опытному трейдеру. Но есть и минусы, идентификация и поиск моделей на графике является субъективным методом и во многом успех работы зависит от опыта и навыков отдельного трейдера.
Важной составляющей также является подготовка к торговле, умение ждать формирование и появление паттерна на графиках цены. Не стоит забывать и про торговлю в направлении текущего тренда, в большинстве случаев ”Волна Вульфа” будет формироваться против текущей тенденции и вероятность отработки такой модели снижается. Если же модель направлена в сторону общего тренда, сила такой модели гораздо выше. О вариантах торговли по тренду и против тенденции мы поговорим в следующих статьях.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.